26 listopada 1894 roku car Mikołaj II poślubił księżniczkę Alicję von Hessen-Darmstadt.
Przechodząc na prawosławie, Alicja przyjęła imię Aleksandry Fiodorownej (“Teodorówna”), co było nawiązaniem do Fiodorowskiej Ikony Matki Bożej, czczonej przez Romanowów.
Alicja była córką wielkiego księcia Ludwiga von Hessen-Darmstadt i jego żony Alicji Koburg, księżniczki brytyjskiej, córki królowej Wiktorii. Kiedy miała sześć lat, straciła matkę; rok później przeprowadziła się na dwór brytyjski, pod opiekę babki.
Mówiła płynnie po angielsku, francusku i niemiecku, uczyła się gry na fortepianie (którą opanowała w wysokim stopniu), historii, geografii, literatury angielskiej i niemieckiej. Jedna z jej nauczycielek, Margaret Jackson, przekazała jej zainteresowanie polityką.
